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海龟法则图解(海龟投资法则)

2023-04-21 12:49分类:资金仓位 阅读:

今天说一个短线打法,叫做海龟法则,本来是用于期货交易的,这里稍作修改,把我的版本告诉你。

之前带的几个朋友用了一个星期学会了之后,两个星期就把之前股票的亏损全部挣回来了。

海龟策略是一个偏激进的短线打法,不适用于偏保守的投资者,每个人都可以轻易上手,文章最后会有步骤总结。

首先需要用到一个指标,叫做ATR,真实波幅,用这个指标作为仓位变化的依据。

标的的选择原则,选择那些股价低但是ATR值高的股票,可以在那些上升空间比较大,高度已经打开的板块里去选,这样成功率会大大增加。

本来的海龟法则规定的是,创20日新高的时候建仓,反之卖出,这个只适用于上升趋势的股票,可以自行选择。

标的选完了,如果是以20日做一个参考依据,就把参数设置为20,以通达信为例。

 

现在开始实战例子。

以中联重科2020.12.1为例,创了20日新高,8.93的价格买进,当天ATR0.26,这个ATR有点小了,举这个例子是因为这是我的实战操作。

实战操作中,有一个公式,股价除以ATR<=25的标的才能选择。

假设本金100w,建仓仓位在x*0.26<=100w*1%。也就是x<38461,买入384手,这384手就是一个单位,总市值在34w,最多加到三或者四个单位。

这里说一下,如果加满不就超出本金了?这是因为海龟法则本身是适用于保证金交易的期货的,如果加不满就加两个三个单位就行了。

设置加仓点在价格上涨0.5个ATR,也就是9.06、9.19、9.32,加一个单位,也就是34w。

设置止损价,两倍ATR,比如第一次买入,价格跌到8.41后止损撤出,第二次加仓,就把止损点放在8.54。

就在价格突破最近10日最高价时,把所有仓位卖出,设置止盈点。

这里为了增加成功率,可以添加一些过滤器,比如10日均线上穿30日均线,这个可以依照个人习惯来定。

在做操作前,做好用excel把止损位止盈位建仓数量和价格都写出来,在软件上挂条件单,而不是用肉眼来观察。

这个策略严格意义上算是比较基本的量化交易策略,但是因为实用性广且普通散户比较好操作,所以特此分享,具体的盈亏和回测就交给大家自己去做,因为我如果把我的回测数据放出来,那就是我自己的逻辑,大家只会盲目相信,只有自己做出来的数据,才能相信,形成自己的逻辑,不管哪种策略,这都是最重要的一点。

总体的操作就是:学会海龟法则操作方法,建立自己的交易策略,进行数据回测,选择标的,确定标的,执行,止损或者止盈卖出,总结,然后进行下一次操作。

这是关于我读海龟交易法则这本书的一些读后感,希望自己对这些基础知识点的认识,能够对于股市的新人可以有一些帮助,但是因为个人所学有限,是否有用也不好说,一家之言,仅供参考!

 

a.损失厌恶(loss aversion) 对避免损失有一种强烈的偏好。也就是说,不赔钱远比赚钱更重要。

 

b.沉没成本(sunk costs effect) 更重视已经花掉的钱,而不是未来可能花的钱

 

c.处置效应(disposition effect) 早早兑现利润,却让损失继续下去

 

d.结果偏好(outcome bias) 只会根据一个决策结果来判断它的好坏,而不去考虑决策本身的质量

 

e.近期偏好(recency bias) 更重视近期的数据或者经验,忽视早期的数据或经验

 

f.锚定效应(anchoring) 过于依赖容易获得的信息

 

g.潮流效应(bandwagon effect) 盲目相信一件事,只因为其他许多人都相信它

 

h.小数定律(the law of small numbers) 从太少的信息中得出没有依据的结论

 

书中首篇即提到了损失厌恶,处置效应,近期偏好,锚定效应这些心理学的现象,海龟他们认为这些认知偏差会对交易行为有很大的影响。

 

我们在交易过程中必然是有赚有赔,如何正确的看待损失,是每一个股民必须认识的问题。海龟他们又是如何看待损失的呢?他们认为损失只是做交易的成本,并不代表着一次错误或者失败的决策。

如果你能有这种心理准备,你就不会在乎个别交易的结果,因为你已经知道每一次的交易你都有可能赔钱,简单来说,要想获胜就必须让你的思维摆脱结果偏好的影响,个别的交易结果无关紧要。

如何才能做到这一点呢,就是我们必须相信期望值为正的交易系统长期内必定能够获得成功。概括来说就是我们要相信系统的长期收益为正,忽略短期内的净值波动!

 

期望值这个词是从赌博理论中来的,它以量化的方式回答了这个问题,如果我持续这样做结果会怎么样,期望值为正的游戏就是有希望赢的游戏。比如说21点,期望值为负的游戏就是轮盘赌,掷骰子。

 

我的理解就是这些靠运气玩的游戏基本上不可能赢。但是那些掌握了一定的技巧,等待时机,获取暂时的优势的一些游戏我们能有一定的胜率。

 

交易由4个组成元素,心理状态,交易策略,资金管理和系统开发,心理状态是在交易中最重要的元素大概占到了60%。所以说我们为什么必须得了解这些心理学现象。只有掌握扎实的理论知识作为基础,才能够避免在逆境时期能够坚持执行系统!

 

但是如何避免这些认知偏差,说起来容易,做起来难,书中作者也说到连他都不能够对这些人类的认知偏差完全免疫,也不能够完全掌握自己的心理状态。

 

其实最强和最差交易者的区别也就是与他们个人的心理特征,如果想成为一个优秀的交易者,就必须了解自己的情感特征,对交易行为有什么影响。

 

未完,待续...............

 

海龟交易法则是交易界中的著作,源于投资界著名的大师丹尼斯跟他的老朋友威廉·埃克哈特在新加坡的海归养殖场旅游的时候提到的一句话,“我们要培养交易者,就像新加坡人养海龟一样。”伟大的交易者到底是天生的还是后天培养的?因为这个问题两个人发生了激烈的争吵。

于是两人决定做一个实验,花几千万美金招募培训生并传授自己的交易方法,给每个人一个100万美元的交易帐户,这些人来自全国各行各业,都是没有任何经验的新手,这个计划就称之为海龟计划。海龟交易训练营所培养出来的交易者,后来震惊了整个交易界,出了很多有名的操盘手。

海龟培训课的所有内容可以归结为以下四个要点:

1、掌握优势:找到一个期望值为正的交易策略,因为长期来看它能创造正的回报。

2、管理风险:控制风险,守住阵地,否则即使你有一个期望值为正的系统,你也等不到它创造成果的那一天。

3、坚定不移:唯有坚定不移地执行你的策略,你才能真正获得系统的正期望值。

4、简单明了:海龟方法的精髓其实很简单——抓住每一个趋势。你的大部分利润可能就来自两三次成功的交易,所以不要错过任何趋势,否则你全年的努力可能都会化为泡影。这很简单,也很容易理解,只是不容易做到。

最终理查德.丹尼斯的最得意弟子,在海龟计划中成绩第一的海龟——柯蒂斯.费思站出来为海龟正名,写下了《海龟交易法则》。

海龟交易法则这本书重点阐述了哪些问题呢?首先一点,海龟交易法则这本书里提到了一些交易系统,但是他的交易系统都遵循一个基本的原则,那就是简单。比方20日均线交易系统,只要价格突破20日均线立即做多,。第二个方面整本书有一个重要的思想就是谈到了执行力的问题,海龟交易系统是全世界公开的,但是能够依靠它取得成功的人少之又少。其实我们普通投资者跟成功投资者的重要差别不是我们有没有交易系统,而是执行力的问题,如何贯彻执行交易系统的能力问题。交易系统本身是简单的,投资者是否成功的最重要的因素就是执行力。执行交易系统的能力是整书强调的重点。

海龟交易法则的创始人,全球著名的投资大家丹尼斯,以及海龟交易训练营培养出来的最优秀的操盘手柯蒂斯,他们都同样经历了曲折的人生,丹尼斯当时在交易界风靡全球,有着巨大的影响,但是他最终也经历了爆仓离开了交易界。这说明人性很难战胜,知道正确,不一定能做到正确。柯蒂斯也一样,作为海龟训练营培养出来的最顶级的操盘手,曾经创下了亿万财富,都可以买下半个航空公司了,但是同样在较短的时间内爆仓,最终重新走上了打工的道路。

曾经在全球金融界发生重大影响有典型意义的人都会有这么一天,说明人性真的很复杂,连这些叱咤风云的大人物都无法克服更何况我们普通人。由此可见如果要我们战胜人性的弱点是不现实的。那么我们是不是可以借助工具来帮我们实现呢?

这儿要给大家分享的就是程序化交易系统!

什么是程序化智能交易系统?

根据交易者的手动交易思路利用计算机语言编程开发的自动化交易软件,具有全天24小时自动捕捉交易信号,自动下单,自动设置止损、止盈,自动管理仓位、自动控制风险等强大交易功能。可以帮助人节省大量的盯盘时间,以及克服人性的弱点,自动执行交易系统从而实现可期的盈利。

 

 

 

以下为初始资金为1万美金的资金曲线图:

 

 

 

超过1年的运营数据,账户收益超过80%的欧美程序化交易系统做单情况如下:

 

 

程序化交易系统适合自己想投资外汇、黄金,原油,期货等,但是没有太多时间和精力看盘;或者自己手动交易不能稳定赚钱的投资者。

 

(本文由公众号越声财富(YSLC168888)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

柯蒂斯·费思是所有海龟中最成功的一个,在海龟工程期间,他共为理查德·丹尼斯赚了超过3 000万美元。他是机械交易系统和软件领域的先驱之一,目前在专门经营交易系统分析与开发软件的Trading Blox有限公司领导研发队伍。

短线海龟模型用法

只将此交易模型用于小时图(即60分钟K线)。

一般也只用于趋势性较强的大盘指数,不用于个股。

首先绘制10小时和100小时两根均线,然后绘制50小时内最高点和最低点曲线,再加25小时内最低点曲线(如果你使用通达信,可直接复制我下面的指标源代码,记得设为主图叠加)。

买入条件:当且仅当10小时均线大于100小时均线的前提下,小时收盘突破此前50小时的最高点时做多。

平仓条件:当小时收盘跌破此前25小时的最低点时平仓一半,跌破此前50小时最低点时全部平仓。

通达信指标公式:

M10:MA(C,10),LINETHICK2;

M100:MA(C,100);

U:REF(HHV(HIGH,50),1),COLORRED;

D:REF(LLV(LOW,50),1),COLORGREEN;

D2:REF(LLV(LOW,25),1),COLORBLUE,CIRCLEDOT;

DRAWICON(M10>M100 AND CROSS(C,U),L,1);

DRAWICON(CROSS(D,C),H,2);

DRAWICON(CROSS(D2,C),H,8);

备注:怎么在通达信软件里建立公式:

1、通达信里面按ctrl+f,调出公式管理器

2、设置下名字,主图叠加,放入上面公式代码即可

比如我设置公式名字叫海龟交易

3、点测试,保存,ok!

海龟法则的由来

?著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此,在1983年他招募了13个人,教授给他们期货交易的基本概念,以及他自己的交易方法和原则。

“学员们被称为‘海龟’。之所以命名海龟是基于两点:

?第一海龟天生具有奔向海洋的本能。

?第二海龟的绝大多数会中途夭折,只有极少数可以长大并颐养天年。这跟金融交易市场的二八法则近似。正如丹尼斯先生所说的:‘我们正在成长为交易员,就象他们正在成长为海龟一样’)。”

?海龟成为交易史上最著名的实验,因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。

?丹尼斯证明用一套简单的系统和法则,可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。

当时,海龟们认为应对理查德·丹尼斯负责,商定甚至在他们议定的10年保密协定于1993年终止后也不泄露这些法则。但是,有个别海龟在网站上出售海龟交易法则而谋取钱财。两个原版海龟科蒂斯·费思和阿瑟·马多克,为了阻止个别海龟对知识产权的偷窃和出售海龟交易法则而赚钱的行为,决定在网站上将海龟交易法则免费公之于众。

我们现在能看到的海龟交易法则,既是由此所得。

?海龟交易法则:

?海龟交易系统有三个特点:

?其一,是一个完整的交易系统,其法则覆盖了交易的各个方面。对于交易中所涉及到的每项决策,系统都会给出答案。

?其二,是一个机械化的交易系统。正是由于其交易系统的完整*,所以,系统不给交易员留下一点主观想象决策的余地。

?其三,是一个被检测可以赚钱的交易系统。正是由于此,不管交易员在赚钱还是亏钱时都容易接受信号。

?海龟的核心交易原则:

?1:当价格突破20个交易周期最高点的时候入场。

?2:当价格跌破10个交易周期最低点时离场。

海龟用一个理查德.丹尼斯和比尔.埃克哈特称之为N的概念来表示某个特定市场根本的波动性。

N就是TR(True Range,实际范围)的20日指数移动平均,现在更普遍地称之为ATR。从概念上来看,N表示单个交易日某个特定市场所造成的价格波动的平均范围,它说明了开盘价的缺口。N同样用构成合约基础的点(points)进行度量。

每日实际范围的计算:

TR(实际范围)=max(H-L,H-PDC,PDC-L)

式中:

H-当日最高价

L-当日最低价

PDC-前个交易日的收盘价

用下面的公式计算N:

N=(19×PDN+TR)/20

式中:

PDN-前个交易日的N值

TR-当日的实际范围

因为这个公式要用到前个交易日的N值,所以,你必须从实际范围的20日简单平均开始计算初始值。

价值量波动性的调整

确定头寸规模的第一步,是确定用根本的市场价格波动性(用其N值定义)表示的价值量波动性。

这听上去比实际情况更复杂。价值量波动性用下面简单的公式确定:

价值量波动性=N×每点价值量

波动性调整后的头寸单位

海龟按照我们所称的单位(Units)建立头寸。单位按大小排列,使1N代表帐户净值的1%。

因此,特定市场或特定商品的单位可用下面的公式计算:

单位=帐户的1%/市场价值量波动性

单位=帐户的1%/(N×每点价值量)

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