群友某国企期货管理人员王先生整理

编辑/Nydia

设计一场一半输一半赢的绝对公平的游戏：胜负概率各50%，输赢都得或亏1块钱。经过推导，我们能得出一个公式：P(A)=(B-A)/B，

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难说当年膀大腰圆的高老师是不是因为担心被黑恶势力灭口，才用如此委婉的方式把当年蜷缩在荷兰队的更衣室里亲眼目睹的黑幕讲出。

这个时候，血亏的人可能就会想着都输了好几次了，不可能继续倒霉，下次一定赢的错觉，把赌注翻倍，肯定能连本带利赢回来。

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1.我认为做好套利，要从单一品种跨期开始，从短线开始，锻炼手法、技巧。

2.套利可复制，资金要求可大可小，为了稳定盈利，需要有一点规模。

3.盘面千变万化，好的策略，盘上博弈想走很远，不是很容易。我觉得策略重要，执行更重要。

崔陵渝（蓝色之虎）：我是第一批期货投资者，2000年开始套利。经验是不知不觉中摸索出来的。那时候，应交易所要求做市商，我给一些大资金操盘，需要扩仓，既做多又做空。在扩仓时，发现赚钱也不少，逐步知道这是套利，这样做了很多年。那时做套利的人不多，我们这个做法基本上能控制局面。比如20点~30点或3点~5点，把单子铺上，上下挤压，有买有卖，做了很久。

内外盘我们还没有做，感觉要求更高，套利需要大量实践，只听讲座没有实践是不行的。这两年，有两个方法，第一，盘中用的资金不多，80%资金布局布网，在正常区间上下毛刺的地方布局单子，提前20分钟进场布局。如30点波动，就40点~50点（的地方）布局。100点以上可以大单布局，有可能成交，有时会有意想不到的效果。套利就是网，这个网把很多漏网的鱼收进来。有时我们一网下来，收到几十万收益。

第二个，是比较简单的懒汉做法，越复杂收益反而不好。可以把国内交易所的60个品种布局一下，每天拉出来，中间设为零，涨幅30名，跌幅30名，划为多空两个阵营，从中去掉前五后五。2016年~2017年我们这么弄，基本上与宏观差不多，基本上涨幅大的是工业品，跌幅大的是农产品，到2017年下半年和2018年，反过来了。中小投资者可以尝试做一下，亲自动手、下单，可能会摸索出更多的窍门。

有些扭曲的行情我们回避，在正常波动的情况下，遇到大风险的几率很小。那年黑色星期五，涨停到跌停，是套利最好的机会。有几个交易员，对棉花、PTA，一分钟每人下单1000-2000张，一分钟锁定几百万。

崔陵渝：如果超出预期，那就不是一般的震荡，是趋势，要把所有单子平仓或反手，不停地做，不停地在某个阶梯做、掏，就会把前面的亏损打回来，到第二个阶梯，盘中把趋势的亏损都打回来了，还有盈利。

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