每经记者：王海慜 每经编辑：肖芮冬

近日，证监会发布消息称，启动3只ETF期权品种上市工作，将按程序批准上交所上市中证500ETF期权，深交所上市创业板ETF期权、中证500ETF期权。

固收+，顾名思义就是由固定收益+浮动收益两部分组成，其中大部分资金用来投资稳健型的债券，其余部分为了提高收益往往投资到权益类产品上，通过在股票、债券市场上进行长期资产配置获得更高的收益。

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跨期套利相对来说风险更高，是基于历史统计数据的套利方法，一旦波动区间有变动，就可能失效。

Ptrade采用python编程语言，支持ipython notebook研究环境，回测支持分钟级和日线级的回测，支持分钟线、日线、tick级别实盘交易。

（6）有一定的投资经验，但是意识到自身存在很多不足的，通过自己的专业，验证了对冲套利的策略后，才决定使用的。

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买近卖远的跨期套利方式，是指当遇到“近月开仓时候的买卖交易合同的差价高于远月买卖开仓交易合同的差价”的情况。卖近买远适用于“近月开仓时候的买卖交易合同的价差低于远月买卖开仓交易合同的差价”的情况。都是通过实物交易，买卖劣势合约，避开套牢单子的风险。

当基金规模快速增加，超过策略可容资金上限时，基金公司往往需要增加新的策略来吸纳多余的资金。当没有新策略的加入时，就会增加原有策略的冲击成本，造成策略收益率的降低。简单来说，比如组合中的某只股票持有量超过一定比例上限时，在退出过程中就会对市场价格造成一定的影响，使得股票价格在卖出的同时下跌，从而降低收益。一般而言，统计套利策略的可容资金量要少于传统的多因子策略，而像股指期货日内趋势策略的可容资金量就要更少一些。

滚仓吃贴水顾名思义你需要把钱一直放在里面，适合不会做择时的人，可以选择定投，分批低吸入场，作为长期投资。

一是通过股债资产配置来追求绝对收益，典型比如很多偏债混合、二级债基等固收+类产品；

因为地域和制度环境不同，同一种期货品种在不同市场的同一时间的价格很可能是不一样的，并且也是在不断变化的。这样在一个市场做多头买进，同时在另一个市场做空头卖出，经过一段时间再同时平仓或交割，就完成了在不同市场的对冲交易。这样的对冲交易简称跨市套利。

一方面，由于50ETF期权标的覆盖面偏窄，仅为上海市场50只大盘股票，投资风格明显偏大盘蓝筹，而包括沪深300深证100在内众多大盘股票都不在其内，无法满足市场对于更多股票的投资套保需求。

与“绰瑞北岳20号”相同，远澜基金的“远澜水杉1号”继续以***%的年内收益率蝉联亚军，上海远澜信息技术有限公司自从2011年创建以来，一直致力于从事金融市场的量化交易。公司采用先进计算机技术从市场数据中发现和提取规则，构建量化交易策略，并实现全天候自动交易。公司的策略池包括股指期货日内和波段策略、股指高频策略、商品期货CTA策略、商品套利策略、ETF期权策略、股票量化对冲策略等多种量化策略。其中商品CTA组合是公司当前研发和交易的重点。

在信货市场运行良好的情况下，对冲基金会从银行或者其他金融机构借来短期贷款—通常是隔夜资金，使用大量杠杆来进行货币买卖。但它并非无懈可击，一旦信贷市场出了问题，它就会遭遇风险冲击或者爆仓，并且引起主要货币的剧烈震荡。如2008年美国发生金融危机，信贷市场被冻结，对冲基金无法获取资金供给来满足保证金而被迫停止套利交易。

在品种价差大并伴随着看跌趋势之际，选择买入弱势品种卖空强势品种。

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