你是否曾经在判断减少亏损时机方面遇到困难?

你可能经历过市场对你的交易不利，然后突然你向交易之神祈祷价格会反转。

驱动因素：铁矿方面，澳洲财年冲量背景下，近期检修后发运将恢复正常，截至目前巴西供应虽未受到新冠疫情实质影响，但整体处于低位且恢复缓慢；目前疫情更多的是对市场情绪的影响，但仍应关注巴西、印度等疫情严重地区后期对供给可能的影响。全国多数地区实现全面复产复工，两会期间各地环保同比边际放松，国内成材、铁矿石需求保持旺盛，铁矿石全产业链降至近年低水平，国内铁矿石供需基本面仍然良好。

D.商业银行应结合自身风险状况，采用定量或者非定量的方法评估特定风险领域在压力情景下的损失情况，并将特定风险领域的压力测试结果纳入到整体资本充足率压力测试中

对于银行账簿，计入可供出售金融资产和其他摊余成本计量科目(持有至到期金融资产、发放贷款及垫款、应收款项类投资等)，利率风险的会计影响存在差异，对于可供出售金融资产，公允价值变动计入其他综合收益，进而影响核心一级资本；对于摊余成本计量的科目，利率风险不会导致资产的账面价值变动，当期利润仅反映利息收入；风险加权资产中，对于银行账簿，也主要在信用风险加权资产下，计量信用风险，不计量利率风险。

趋势线（Trendline）——在价格图表上，通过逐步上升的高点，或者逐步下降的低点，连接而成的直线。至少需要两点，才能作出一条趋势线。趋势线经受的市场试探越多、试探时交易量越大，则该趋势线的意义越重要。

（7）封闭式基金、ETF每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

E.商业银行应逐步建立完善的资本充足率压力测试系统，能够实施整体的压力测试，也能实施特定风险的专项压力测试

（九）市场流动性状况对本行负债业务产生重大不利影响；

货币市场基金不得投资于股票、可转换债券、可交换债券、以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券、信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具。

需要指出得是，这里的“证券衍生品”具体包括权证、股指期货；“权益类证券”具体包括股票、股票基金、混合基金、集合理财产品、信托产品；“固定收益类证券”具体包括债券、债券基金、央行票据、货币市场基金、资产支持证券。

3. 2017年美元加息进度。美元加息几乎已是板上钉钉，其加息的进度和速度将决定美元的强弱和整个全球市场的资金偏好，进而影响汇率及大宗商品市场。

（3）销售渠道：银行业金融机构以及专区销售和双录要求。

利率敏感性缺口大于0，为正缺口，利率上升，收益上升；

需要注意得是这里的储备资本与系统重要性附加资本和银监会的口径均不是一个概念。

（1）货币发行量=商业银行的库存现金+ M0

其中，未来各个时间段到期的表内外资产（负债）=未来各个时间段到期的表内资产（负债）+未来各个时间段到期的表外收入（支出）。此外还可进一步延伸出流动性缺口率（即未来各个时间段的流动性缺口/相应时间段到期的表内外资产）。

（2）私募：固收类30万元、混合类40万元、权益类和商品衍生品类100万元；

各级监管部门应综合考虑商业银行贷款分类准确性、处置不良贷款主动性、资本充足率三方面因素，按照孰高原则，确定贷款损失准备最低监管要求。

商业银行通过改变资产、负债的久期，实现资产负债组合的利率免疫，提高全行的市场价值和收益水平。

（7）自营权益类证券及证券衍生品/净资本不得高于100%，其中利率互换投资规模以利率互换合约名义本金总额的5%计算；

不同类型商业银行是否可以设置差异化的负债管理指标体系？

历史波动性（Historical volatility）——这是一种经过计算得出的市场在未来一定时间内的预期价格范围。它是根据相应的期货合约的历史价格数据计算的。

B.验证过程和结果应接受统一检查，负责检查的部门应与验证工作的设计和实施部门统一

其中，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制。

1．流动性风险指标

2018年3月19日，银监会发布《关于2018年推动银行业小微企业金融服务高质量发展的通知》（银监办发[2018]29号）。该《通知》在继续监测“三个不低于”、确保小微企业信贷总量稳步扩大的基础上，重点针对单户授信1000万元以下（含）的小微企业贷款，提出“两增两控”的新目标。

1．缺口分析法

长短

重置成本 replacement cost

（5）一级资本的扣除项应包括：

（5）同一基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。

需要注意得是这里的储备资本与系统重要性附加资本和银监会的口径均不是一个概念。

向上跳空（Upgap）——通过向上的价格运动形成的价格跳空。

次级类贷款是指还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也会造成一定损失。

即根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押品的情况、担保人的情况等因素，按照贷款风险分类的结果，以建议的计提比例进行计提。当然，银行内部还可根据实际情况，做出更细的分类，如七级、十级等。

持续升温 persistent overheating

产品构成 product composition; product mix

 

（4）除ETF联接基金外，基金中基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于1年，最近定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元。

此外，同业业务目前还有以下约束，即同业负债占比不超过1/3；以及回购余额不超过上季度净资产的80%。

产销衔接 marketability

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