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对冲套利书籍(对冲套利软件)

2023-05-30 08:06分类:震荡行情 阅读:

股市自6月15日进入调整模式之后,市场中性策略基金“回撤小、收益稳定”的独特优势迅速被市场所认知,基于股指期货的量化对冲基金一时间成为熊市赚钱神器,从而受到投资者关注。今日理财君将市场上包括公募、私募和券商资管等三大系列的量化对冲产品今年以来及近期的表现逐一梳理,供追求稳定回报投资者参考。

公募系广发对冲套利和嘉实绝对收益相对突出

创作方向:基金投资分析;单只基金及基金持仓股分析,基金经理分析,投资感悟和理财配置。

助推相关指数产品发展

基金君获悉,证监会新闻发言人常德鹏11月8日表示,证监会正式启动扩大股票股指期权试点工作,按程序批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权,中金所上市沪深300股指期权。下一步,证监会将指导交易所做好各项准备工作。

也叫做套期保值。通常是用来与现货投资进行对冲。

听起来挺复杂的策略,原理其实很简单:就是在相对稳健收益的基础上,增强收益。举个例子,如果你的投资组合收益相对稳健,或者为了对冲风险而表现平平。那是不是有增强收益的必要?这便是在收获β收益的基础上,博取超额的α收益。

因为要有策略操作空间,这类基金一般以定期开放形式为主,而挑选起来不能只看短期业绩,更需要看超额收益及其回撤稳定性。

有时候我的钱进入分级基金套利,5天赚了10%;有时候这笔钱又去缴款可转债,15天获利25%;有时候这笔钱又转进华宝油气的套利,3天获利2%;有时候钱没处去,余钱就购买了年化3%的货币基金......

金融期权扩容计划已久

袁维德的中欧价值智选混合A、中欧成长优选混合A(和曹名长一起),张跃鹏的中欧瑾泉灵活、中欧瑾源灵活

套利策略的本质,是“一价定律”在金融市场不同资产中的灵活应用,也正是因为套利策略对错误定价机遇的捕捉,金融市场各交易品种在流动性及定价效率上才能够出现明显提升。

“丹金鑫海诺量化一号”隶属丹金恒信,丹金恒信以独创的“三好”价值成长投资模型为核心,基于优秀的投研团队和严密的风控体系,在市场上追求高于市场的投资收益。

在上面这个公式中,将β对冲的策略非常关键。从A股的特质来看,A股有最差的β,也有最好的α。这就造成了A股指数波动很大,经常上上下下,难以出现像美股一样长期稳定向上的趋势。而将系统性风险β对冲掉,就可以追求单纯的个股成长收益,获取稳稳的幸福。

其实,金融期权扩容计划由来已久。早在去年下半年,业内就有消息称上交所、深交所、中金所这三大交易所将推出ETF期权和股指期权品种,但这一计划直到今天才得以落地。

量化多头前三稳坐钓鱼台!银熊、丹金恒信首闯榜单!

其次,需求推升下,指数表现得到提振。回顾历史上股指衍生品上市后,相关指数表现较为强势。我们认为,创业板和中证500ETF期权的上市带来的需求提升及资金流入或将一定程度上助推指数近期的表现。

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