资产负债管理是指金融机构按一定的策略进行资金配置来实现流动性、安全性和盈利性的目标组合，进行最适当的资产与负债的分配。既然要做到最佳分配，自然少不了一定的指标和管理方法。今天小编为大家带来的就是资产负债管理的四大风险指标及五大管理方法。

（5）单只证券投资基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外。

余量

 

币种搭配不当 currency mismatch

 

 

（三）民营企业“一二五”目标

 

不良资产率＝不良信用风险资产／信用风险资产×100%≤4%

（2）净资本/各项风险资本准备之和，不得低于100%；

“一二五”目标

（2）避险策略基金的投资策略应当符合以下审慎监管要求：

风险资本＝固有业务风险资本＋信托业务风险资本＋其他业务风险资本。

贷款减值准备计提的细项

所谓核心资本，具体是指商业银行可以永久使用和支配的自有资金。

主要主要是最新2015年国务院的文件《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发[2015]51号）:

“两增两控”

 

（四）MPA扩容与完善

 

（3）表内资产的风险计提方式如下：

（5）单只证券投资基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外。

(二)MPA评分标准

（1）一级资本包括核心一级资本和其它一级资本两类。

（8）自营固定收益类证券/净资本不得高于500%；

（1）基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

可以进一步推出：

（7）商业银行全部公募理财产品持有单只证券或单只公募证券投资基金的市值，不得超过该证券市值或该公募证券投资基金市值的30%；

（2）面向非机构投资者发行的理财产品不得直接或间接投资于不良资产及收受益权、不良资产支持证券，国务院银行业监督管理机构另有规定的除外。

（4）持有期限不低于各档次资产支持证券存续期限。

5月份商品的普遍反弹中黑色系同样表现抢眼，我们在上月的推荐中强调了在下游钢厂开工率较大的背景下，原材料的做多更为确定。螺纹方面，由于存在旺季需求虚高，6月份后进入淡季需求面临考验，难言乐观，以宽幅震荡为主，热卷供需更为平稳，卷螺差有望持续修复。此前铁矿石供需基本面较强推动了价格大幅反弹，但若无突发事件，短期继续大幅上涨空间有限，应防范震荡洗盘或冲高回落风险。去产能政策关键期，焦炭目前仍按照严格执行去产能政策的预期做处理，逢低做多。铁合金方面，由于锰矿的供应重新转为过剩，锰矿价格下跌带动硅锰回调，我们对硅锰的中期看法依然偏空。

具体事件

但目前仍然存在少数争议内容，比如非挂牌ABS资本计提，同业投资项下底层为权益类的明股实债投资，交易账户债券投资市场风险资本计提的双评级要求国内无法满足，存单质押风险缓释对于存出行资本计提的合规性，等等。

不得低于20%

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