资产负债管理是指金融机构按一定的策略进行资金配置来实现流动性、安全性和盈利性的目标组合，进行最适当的资产与负债的分配。既然要做到最佳分配，自然少不了一定的指标和管理方法。今天小编为大家带来的就是资产负债管理的四大风险指标及五大管理方法。

指不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度指标。

（三）期权卖方需要特别注意的风险有：

据记者了解，与期货市场经纪商收取手续费佣金不同，银行账户原油的平台收益来源于点差(交易商所收取的费用，点差越宽说明收费越高)。另外，各银行纸黄金实际点差是由银行按照中间价在买入价和卖出价之间的差价得出，通常情况下，点差由各银行自行设定，各行不同，同行各地区也不同。

对此，《征求意见稿》指出，保险资金参与国债期货交易，除符合衍生品办法规定外，国债期货交易管理系统和估值系统稳定高效，且能够满足交易和估值需求；风险管理系统能够实现对国债期货交易的实时监控，各项风险管理指标固化在系统中，并能够及时预警；能够与合作的交易结算机构信息系统对接，并建立相应的备份通道。

值得一提的是，相关配套文件《保险资金参与金融衍生产品交易办法(征求意见稿)》和《关于保险资金参与股指期货交易有关事项的通知(征求意见稿)》也在修订中，更新了险资参与金融衍生产品交易须符合的条件以及期货险资参与股指期货交易、期货公司须符合的条件等。如保险机构自行参与衍生品交易，公司上季度末综合偿付能力充足率不低于150%，财产保险公司和人身保险公司上一年资产负债管理能力评估结果不低于90分。

影响风险敞口的因素有很多，但让我们集中讨论三个我们可以轻松控制的因素：

利率敏感性缺口大于0，为正缺口，利率上升，收益上升；

同时中金所还将持续优化交易机制，提升市场运行质量。去年，中金所已相继推出期短线做市商机制，在此基础上，中金所还将进一步研究提高市场流动性和运行质量的措施，以更好满足保险机构等投资者风险管理的需求。

所谓对冲，包括两种情形，一是对冲或规避现有资产风险或资产负债错配导致的利率风险；二是对冲未来半年内拟买入资产风险，或锁定其未来交易价格。

随后有媒体报道称，周一开始工商银行账户能源中北美原油和国际原油多单已经无法成交，提示“购买产品已达到我行人民币账户商品和账户外汇总交易净额上限，目前已不能买入新开仓(做多)，平仓不受影响；待总交易净额恢复到限额以内后，您将可以重新买入新开仓。”另据媒体报道，其他一些银行也有类似情况。

18日，美国WTI原油期货收跌16.25%报22.89美元/桶，创近18年来新低，盘中一度暴跌近25%，跌近20美元/桶。布伦特原油期货收跌7%，报28.2美元/桶，创2003年5月以来新低。

截至18日，美国WTI和布伦特原油期货价格3月份已累计跌超44%。高盛下调了第二季度国际油价预期，认为美国WTI和布伦特原油期货价格将降至平均20美元/桶。

为何银行要设定交易限额？据了解，银行等第三方平台推出的账户原油产品，属于投资者间接参与原油期货交易。

利率敏感性缺口大于0，为正缺口，利率上升，收益上升；

注：紫色部分代表银行账簿利率风险的范围；红色部分代表银行账簿信用风险的范围。

2．久期分析法

由于上述差异，银行账簿（尤其是摊余成本计量科目）的利率风险更为隐蔽、风险暴露和释放的时间更长，风险计量难度更高。为了降低对当期利润和资本计提的影响，银行可能在初始和后续计量时，选择性地把部分金融工具计入银行账簿（我国会计准则不允许交易性金融资产或负债和其他科目之间的重分类，但美国会计准则允许这种重分类）。

而自2013年我国国债期货市场重新开放发展至今，市场已有2年期、5年期和10年期三类覆盖短中长期国债期货的品种，10年期国债期货成交量与持仓量均为近几年最大的期货品种。另外，30年的国债期货也在研究中，对于拉长资产久期更为有利。

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