近期手里拿着新能源汽车股票的股民们应该都很开心吧，这两天新能源涨势如虹，在6月15日出现调整之后迅速反弹，一下就拉回到之前的点位。

不过应该也有不少人在之前的调整中被洗出去，痛失赚钱机会，正后悔不已吧。

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中国基金报记者发现，目前市场上指数增强型基金大约有140多只，其中既包括一些主流宽基指数如沪深300、中证500等指数增强产品，也有一些细分行业或者主题领域增强，每年为投资者获得明显超额收益的增强产品值得一投。

量化投资还有利于风险管理。风险控制在交易过程中具有重要地位。交易者一旦被情绪主导，所有止盈止损线可能就会失去意义。但是在量化投资中，风险控制模块可以被提前编入模型当中，这样在交易执行过程中风险就会被监控，避免了人为干扰。

这是成立5年以上的主动型量化基金，

一般名列涨幅前列的个股，上涨趋势明显，走势强悍。但还要观察个股的涨幅情况，以及涨幅榜中与该股同属于一个板块的个股有多少。如果在涨幅前60名中，有10只左右是同一板块的个股，就表示，该股属于市场重新崛起的热点板块。个股少的板块，则需要观察该板块是否有一半的个股名列涨幅榜之中。

下跌行情中，中阴线出现三根小阴小阳线，价格将再往下探底。

至于量化基金到底怎么选，哪些机构做量化比较厉害，

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1. 资金多空比绝对值与偏离度。同步监控全市场高密度持续交易的资金隔日残留，测量投机资金过夜的意愿，越偏离中心值/均值则隔日继续朝着原来方向运行的可能性越大。在资金多空比处于明显的多或者空的时候，节日效应十分明显，几乎全部朝着多空比所指方向跳空，较长的节日看多空比一般没大问题。

2. 央行的价格型调控取向。主要经济体的利率，观测对象有美联储国债公开操作/日本央行/中国央行影响货币市场短期利率。央行通过公开市场操作，形成预期利率引导，影响中长期利率，进而影响到资本市场、商品市场的价值评估，中长期利率直接关系到商品市场的中长期价格度量，提供了一条度量通道。

3. 金融市场的流动性与央行的数量调控取向——货币供应量。金融市场流动性是指在保持价格基本稳定的情况下，达成交易的速度或者说是市场参与者以市场价格成交的可能性。期货市场是金融市场的一个小的子市场，期货市场的微观结构理论通常从三个角度来度量市场流动性：关于市场流动性有多种计量方法，例如交易数量、交易频率、价格波动幅度、市场参与者数量等。

4. 资金/产业链的供需错配度。任何引起价格偏理性波动的都是供需错配导致，资金利率低，流动性好利好多头，因为在此背景下，持有现货收益率高于持币收益率，利益驱动，使得更多资金配置商品多头而非货币，这个通常出现在货币政策快速宽松的前期和中期，季节性的错配一般淡季旺季交替一下就平衡了，需求市场和供给产业的中长期错配，通常持续时间较长，短则3年4年，长则10年20年。

5. BDI/工业产出/PMI排在最后，价格一般领先与这几个指标，这三个可以用来跟踪价格，来确认价格的质变。

6. PPI/CPI/失业率，这些是是揣测央行观测做出逆周期或者顺周期操作的依据，但具体实锤还得回到货币市场上的反应，因此不要重复叠加使用。

7. 世界经济政治的格局造成的都会反应在以上的量化指标中，因此不要做重复叠加。

特别提示，一些行业的非常短暂的错配一定要有反转意识，如果继续原来方向，一般是其他其他因素接力导致，而非原来的错配继续维持。这个错配与接力的因素叠加的多趋势更强，间断则出现明显回撤。第一个因素进去后，持有到长期而不被止损，则存在一个长期的宏观环境支撑，这个宏观环境会时不时产生一些短期信息，好像是神奇的手，在价格偏离宏观环境所指方向后，快速推回原来轨道。

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